课程名称：应用随机过程 开课院系：理学院 教学模式：理论教学 学分数：2学分 考核方式：闭卷考试，平时成绩占总成绩的30%，考试成绩占总成绩的70% 课程概括：随机过程在控制、经济、金融和管理等方面应用极为广泛。学生学习这门课程应该达到三个目标。（1）建立随机过程的思维方法。（2）掌握随机问题的统计特性及数学模型。（3）通过经济、金融及管理等专业相关例题的讨论，初步掌握应用随机过程理论来分析问题和解决问题的能力。 第一章 基础知识 理解矩母函数，特征函数的定义及性质，随机过程概念，了解多维随机变量的特征函数，拉普拉斯变换，熟练掌握条件数学期望。 第二章 二阶矩过程和随机分析 理解二阶矩...

课程名称：应用随机过程 开课院系：理学院 教学模式：理论教学 学分数：2学分 考核方式：闭卷考试，平时成绩占总成绩的30%，考试成绩占总成绩的70% 课程概括：随机过程在控制、经济、金融和管理等方面应用极为广泛。学生学习这门课程应该达到三个目标。（1）建立随机过程的思维方法。（2）掌握随机问题的统计特性及数学模型。（3）通过经济、金融及管理等专业相关例题的讨论，初步掌握应用随机过程理论来分析问题和解决问题的能力。 第一章 基础知识 理解矩母函数，特征函数的定义及性质，随机过程概念，了解多维随机变量的特征函数，拉普拉斯变换，熟练掌握条件数学期望。 第二章 二阶矩过程和随机分析 理解二阶矩过程的定义和基本性质，理解均方极限，理解二阶矩过程的均方连续性，掌握均方导数，会二阶矩的均方积分，会均方黎曼----司蒂斯积分。 第三章 泊松过程 理解泊松过程的定义，泊松过程的基本性质，来到间隔与等待时间的分布，了解来到时刻的条件分布，掌握非齐次泊松过程、复合泊松过程、条件泊松过程。 第四章 更新理论 理解更新过程的定义，的分布，Wald等式，交错更新过程，延迟更新过程，更新酬劳过程，再生过程。熟练掌握关键更新定理及其应用，会用极限平均剩余寿命与的展开式。